今天发布的刘易斯-默滕斯股票(纽约联邦储备银行)、鲍迈斯特、莱瓦-莱昂、西姆斯WECI和沃罗斯科(经合组织)截至2023年2月11日的每周经济指标。
图1:Lewis-Mertens-Stock生态nomic每周指数(蓝色)，OECD每周追踪(褐色)，美国每周生态的baumeister - leeva - leon - sims指数经济有限公司nditions + 2%的趋势(绿色)，IHS Markit Mo第九届GDP(棕色)蓝条)。来源:纽约联邦储备银行通过FRED、OECD、WECI和作者账户。
每周跟踪数据出现了大幅反弹，在截至11月26日的一周跌至负值，目前表现优于WEI(0.9%)和WECI +2%(2.0%)。如果截至2011年2月11日的一周的WEI读数为0.9%，则可以被解释为季度增长0.9%，如果0.9%的读数在整个季度保持不变。-0.03%的读数被解释为在长期趋势增长率之外的增长率为-0.03%。2000-19年期间，美国GDP的平均增长率约为2%，这意味着截至2011年2月的增长率为1.97%。经合组织每周跟踪数据显示3.4%可以解释为截至2011年2月的年度增长率为3.4%。
经合组织每周跟踪指数持续上升，而其他两个系列指数正在缓慢下降。重要的是要记住，WEI是基于10个与周频率相关的可用系列(例如，失业救济申请、燃料销售和零售销售)，而WECI是基于混合频率因子模型。每周跟踪(1.1%)是一种“大数据”方法，使用谷歌趋势和机器学习来跟踪GDP。因此，它本身并不是基于实际的经济指标。
在2020年的衰退中，每周跟踪显示的衰退比基于实际经济指标的指标更直接。
图2:刘易斯-默滕斯股票经济周刊指数(蓝色)，经合组织每周跟踪(褐色)，美国鲍迈斯特-莱瓦-里昂-西姆斯每周经济状况指数加上2%的趋势(绿色)。NBER特定的松弛日期用灰色阴影表示。资料来源:纽约联邦储备银行通过FRED、OECD、WECI、NBER和作者账户。
对我来说，动态因子法更熟悉，所以目前我认为我更相信WEI和WECI(然而，正如本出版物所述，每周跟踪更符合IHS Markit/S&P全球月度GDP增长)。
